시간의 잡동사니

과학과 경제학의 통섭

신경경제학

 행동경제학 중 에서도 경제적 의사결정을 두뇌수준에서 관찰하려는 주목할만한 움직임이 일어나고 있습니다. 심리학과 경제학을 접목해 보았지만, 심리학은 겉으로 드러나는 인간의 행동을 가지고 추론하는 것이라 이론화 시키기에 어려움이 있기 때문이지요. 그렇기 때문에 결국 의사결정을 내리는 부위인 뇌를 탐구해 보기로 한 것입니다.

 폴 잭교수나 폴 글림셔와 같은 연구자들을 통해 '신경경제학(Neuroeconomics)'이라 알려지기 시작한 이 움직임은 기능적 자기공명장치와 같은 뇌영상기법을 비롯한 다양한 신경과학적 영농법을 도입해 행동경제학의 비옥한 토양을 다시 일구기 시작했습니다.  프린스턴 대학의 앨런 샌피교수가 최근에 발표한 논문은 그러한 접근의 가능성을 엿볼 수 있는 기회를 줍니다. 이 논문에서는 최종결정게임을 할 때 경기자가 제안을 받아들일 때와 그렇지 않을 때의 차이를 보여주는데, 이는 두뇌의 서로 다른 정보처리 방식이 의사결정 시 일종에 경쟁상태에 놓일 수 있으며 그 결과에 따라 상반된 행동을 취할 수 있다는 사실을 보여 줍니다. 경제적 의사결정과정에 대한 이해에 신경과학이 기여할 수 있는 논의의 공간을 의미있게 확장하고 있는 것이지요. 

 이러한 시도는 이미 마케팅 분야에서는 많이 보이고 있었습니다. 어떤 노래를 틀어야 사람들의 구매욕을 자극 할 수 있을지를 알아보기 위해서 MRI를 찍어보기도 했고 말이죠. 앞으로는 이러한 학문간의 교류를 통해서 더 많은 것들을 알 수 있을 것 같습니다.

사람은 비합리적이다

죄수의 딜레마

두 명의 은행강도 용의자가 붙잡혔습니다. 경찰은 그들이 범죄를 저질렀다는 심증은 가지고 있으나 물증을 가지고 있지 않았습니다. 결국, 경찰은 그들을 독방에 감금하여 놓고 두 가지의 선택 사항을 제시합니다. 한 명만 자백하고, 다른 한 명은 침묵할 경우, 자백한 사람은 1년형을 내리고 침묵한 쪽에는 10년형을 내립니다. 두 명 모두 자백을 할 경우에는 두 명 모두 5년 형을 내립니다. 마지막으로 두 명 모두 침묵을 지키면 증거가 없기 때문에 무죄석방 된다는 것이지요.

만약 내가 죄수라면 어떤 선택을 해야 할까요? 상대방이 어떤 선택을 할지 모르는 상황에서 합리적 개인은 침묵보다는 자백을 선택하고, 결국 두 명 모두 5년형을 살게 된다. 두 명이 협력할 경우가 가장 합리적인 선택인데, 이런 결과를 가져오기는 매우 힘이 듭니다.

 그런데 이 상황, 어디서 많이 보셨죠? 바로 배트맨의 <다크나이트>에서 조커가 배트맨에게 인간의 본성을 보여주려 한 실험과 같지요. 

사람은 비합리적이다

몬티홀 딜레마

 당신 앞에,3개의 문이 있습니다. 2개의 문 뒤에는 염소가 있고, 나머지 문의 뒤에는 승용차가 있습니다. 당신이 만약, 승용차가 들어있는 문을 고른다면 그것을 가질수 있겠지만, 염소가 들어있는 문을 고른다면 아무것도 얻지 못하지요. 당신이 문 하나를 고르자, 사회자는 당신이 고른 칸을 제외한 두칸중, 염소가 들어있는 한 칸을 열어보입니다. 그리곤 능청스럽게 당신을 향해 묻습니다. "선택을 바꿀건가요?" 이 때, 당신이 문을 바꾸는 것과 바꾸지 않는 것 중 어느 것이 합리적일까요? 아래의 두 표를 보세요.

*<표1>선택한 문을 바꾸지 않을 경우

*<표2>선택한 문을 바꿀경우

 위의 표를 보면 알 수 있듯이 선택한 문을 바꾸는 것의 확률이 2/3으로 바꾸지 않을 경우의 1/3보다 큼을 알 수 있습니다. 그러나 실제로 몬티홀 퀴즈쇼에서 이 딜레마가 발생했을 때, 수학자들을 포함한 많은 사람들이 바꾸지 않는 것이 합리적이라 주장하였고, ‘마릴린에게 물어보세요’라는 칼럼을 게재하던 마릴린이 옳은 의견을 제시하였을때, 많은 비난을 받기도 하였지요. 이 역시 인간이 합리적이지 않다는 하나의 근거가 되었습니다. 대부분의 인간, 심지어는 수학자 마저도 때로는 합리적인 판단을 내릴 수 없다는 것이지요. 이와 비슷한 것으로 한창 인터넷에서 유행하던 '보석상 문제'가 떠오르네요.

보석상에 한 신사가 들어와서, 70만원짜리 진주를 샀다.

100만원짜리 수표를 냈는데 보석상 주인은 거스름돈 줄게 없었다.

그래서 보석상 주인은 그 수표를 들고 옆 제과점에 가서 현금으로

바꿔온 뒤 30만원을 신사에게 거슬러줬다.

그 신사가 가고난 뒤, 그 수표가 가짜 수표 인걸 알게 됐다.

그래서 보석상주인이 제과점주인에게 100만원을 물어주었다.

보석상 주인이 총 손해 본 금액은?

정답은 직접 찾아보시길 바랍니다. 과연 합리적인 판단을 내릴 수 있는지 알아 보세요. :)

사람은 비합리적이다

최종제안게임

어두운 방, 두 사람이 앉아있습니다. 두 사람 앞에는 100만원이 놓여있지요. 둘 중 한 명은 어떻게 나눌 지를 제안 할 수 있고, 다른 한 명은 자신과 상대가 가질 금액을 보고 그 선택에 동의하거나 거부할 수 있습니다. 동의할 경우, 제안된 금액만큼을 나눠서 가지게 되고, 거부 할 경우, 둘은 돈을 나눠 가질 수 없게 됩니다. 이 때, 얼마를 제안하는 것이 가장 합리적일까요?

모든 인간이 합리적인 인간이라면, 편익이 0보다는 큰 쪽을 선택합니다. 아무것도 없는 것보다는 조금이라도 있는 것이 낮다는 것이지요. 따라서 금액을 나누는 사람의 입장에서는 1원만 제안하고, 99만9999원은 자신이 가지는 것이 합리적입니다. 현실성이 없다고요? 만약 제안을 받은 사람도 합리적이라면 0원을 얻게 되는 것보다는 1원이라도 받는 것이 이익이지요. 그러나 실제로 자신이 1원을 제안 받았을 경우, 이를 수용하는 합리적인 인간은 몇 명이나 될까요? 대답은 부정적일 수 밖에 없습니다.

 실제로 일반인들을 대상으로 실험을 해 본 결과 전체금액의 30~50%를 차지하는 경우를 제시했다고 합니다. 이 실험은 우리에게 선택을 하는데 있어서 는 많은 것들이 고려됨을 알려줍니다. 비단 경제적인 이익이 아니더라도, 공정하지 않다고 느낄 경우에는 거래가 되지 않을 수도 있다는 것입니다. 그리고 이런 비합리적인 선택이 많아질수록 경제학 이론을 적용하기는 어려워 지겠지요. 그렇기 때문에 행동경제학은 미시적 관점에서 인간의 선택과정을 더 알아보고자 하는 것이지요.

사람은 비합리적이다

미인투표게임

인간의 합리성에 의문을 가지게 하는 가장 첫 번째 경우는 현대경제학의 토양아 된 케인즈의 [고용, 투자 및 화폐에 관한 일반이론]에서 시작되었습니다.

“어떤 신문사가 100명의 아름다운 미인의 사진을 게재하면서 현상응모를 실시하였다. 100명의 미인 중에서 가장 많은 사람이 미인이라고 생각하는 후보자를 선택한 사람에게 상을 준다는 내용이었다. 과연 응모자들은 어떤 행동을 할까?”

이 경우 케인즈는 응모자들이 자신이 판단할 때 미인인 사람 보다는 응모자의 모집단 일반이 미인이라고 생각되는 사람들에게 투표를 할 것이라고 지적했습니다. 예를 들어 내가 아이유 팬이라 할지라도 사람들이 김태희를 찍을 것 같으면 나 역시 김태희를 찍고 상을 받을 확률이 높아질 것이라는 것이지요. 물론 진정한 팬이라며 그러지 않을 수도 있겠지만 말입니다.

 그는 이러한 현상이 실물경제에서는 주식투자로 나타난다고 하였습니다. 주식 할 때 사람들이 오를 주식을 사지 내가 좋아하는 주식을 사지는 않으니 말입니다.

그런데 이러한 미인투표게임의 원리를 작은 게임에 적용하는 순간 합리성의 적용에 대한 의문이 생겨나기 시작합니다. 하나 문제를 내 볼게요.

“1이상 100 이하의 좋아하는 수를 하나 선택했을 때, 그 수가 모든 사람들이 선택한 수의 평균치의 2/3배에 가장 가까운 예상을 한 사람이 승리한다.”

논리퍼즐에 관심이 있을 법한 사람이면 한 번쯤 보았을 수도 있는 문제입니다. 그런데 답은 과연 무엇일까요? 한 번 생각해 보세요.

정답은 바로 1 입니다.

왜냐고요? 이 게임에 참가하는 사람들이 모두 무작위로 수를 선택했을 때의 평균은 50입니다. 50의 2/3은 33이지요. 만약 참가자가 모두 합리적이라면 33이라고 판단할 것이고, 그렇다면 승리하기 위해 다시 33의 2/3인 22을 선택해야 합니다. 그런데 합리적인 참가자들은 또 22의 2/3을 선택할 것이고, 이런 선택을 반복하다 보면, 결국 1을 택해야 함을 알 수 있지요.

그런데, 이러한 결론을 도출하기 위해서는 8단계의 합리적 추론과정을 거쳐야 합니다. 하지만 같이 게임을 하는 사람들이 모두 합리적이라는 가정을 믿을 수 있는 것 일까요? 만일, 참가집단 중 일부가 비 합리적이라면 다른 사람들이 몇 단계를 추론하는지를 생각해야 합니다. 그렇다면 합리적인 선택을 하는 것이 가능할까요? 그 동안의 연구 결과를 참조하면 보통 사람들은 평균적으로 25~40을 선택합니다. 일반인들이야 그냥 본능적으로 수를 선택하는 경우가 많을 테니 그럴 수 도 있겠지요. 하지만 수학적 계산이 능한 이공계 학생들 역시 15~20을 선택했습니다. 일반적으로 가장 수학적이고 경제적일 것이라고 판단되는 사람들 조차 평균에서 크게 벗어났지요.

이런 작은 게임에서 조차 비합리성으로 인해 이론과 현실이 천지 차이인데, 어떻게 실물경제에서 인간의 합리성을 믿고 경제 이론을 전개해 나갈 수 있을까요?